PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DWCF с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWCF с ACWI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWCF или ACWI.

Корреляция

Корреляция между ^DWCF и ACWI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности ^DWCF и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
339.06%
268.66%
^DWCF
ACWI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWCF:

0.37

ACWI:

0.60

Коэф-т Сортино

^DWCF:

0.66

ACWI:

0.96

Коэф-т Омега

^DWCF:

1.10

ACWI:

1.14

Коэф-т Кальмара

^DWCF:

0.38

ACWI:

0.65

Коэф-т Мартина

^DWCF:

1.53

ACWI:

2.91

Индекс Язвы

^DWCF:

4.81%

ACWI:

3.67%

Дневная вол-ть

^DWCF:

19.77%

ACWI:

17.87%

Макс. просадка

^DWCF:

-35.14%

ACWI:

-56.00%

Текущая просадка

^DWCF:

-11.24%

ACWI:

-6.40%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWCF показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции ^DWCF превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 9.41% против 8.52% соответственно.

^DWCF

С начала года

-7.25%

1 месяц

-4.12%

6 месяцев

-5.78%

1 год

7.87%

5 лет

13.76%

10 лет

9.41%

ACWI

С начала года

-1.12%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-1.36%

1 год

11.09%

5 лет

13.67%

10 лет

8.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DWCF и ACWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWCF
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWCF, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWCF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWCF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWCF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWCF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWCF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг риск-скорректированной доходности ACWI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DWCF c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^DWCF, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^DWCF: 0.37
ACWI: 0.60
Коэффициент Сортино ^DWCF, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^DWCF: 0.66
ACWI: 0.96
Коэффициент Омега ^DWCF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^DWCF: 1.10
ACWI: 1.14
Коэффициент Кальмара ^DWCF, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^DWCF: 0.38
ACWI: 0.65
Коэффициент Мартина ^DWCF, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^DWCF: 1.52
ACWI: 2.93

Показатель коэффициента Шарпа ^DWCF на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWCF и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.60
^DWCF
ACWI

Просадки

Сравнение просадок ^DWCF и ACWI

Максимальная просадка ^DWCF за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWCF и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.24%
-6.40%
^DWCF
ACWI

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWCF и ACWI

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) имеет более высокую волатильность в 14.35% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 13.04%. Это указывает на то, что ^DWCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.35%
13.04%
^DWCF
ACWI