Сравнение ^DWCF с ACWI

С начала года, ^DWCF показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 18.07%. За последние 10 лет акции ^DWCF превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 10.58% против 9.34% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DWCF на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWCF и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^DWCF за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWCF и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что ^DWCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.